Analyste quantitatif – Modélisation des risques de liquidité -(H/F)

CDI @SGATS dans Banque / Finance
  • Casablanca, Maroc
  • Date de publication : mai 22, 2023
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Détail du travail

  • Job ID 4528
  • Niveau d’expérience Etudiant / Jeune diplômé
  • Qualifications Master’s Degree

Description de l'emploi

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN

Vous serez basé(e) à Casablanca, au sein de la filiale SG Africa Technologies & Services (SG ATS).

Au sein des activités de Marchés de la Banque de Financement et d’Investissement, vous rejoignerez le département Business Transformation & Oversight (BTO) et plus précisément l’équipe MARK/BTO/RSR/SCR. L’équipe en charge des modèles de liquidité (ALM) se développe avec la constitution d’un hub de 3 collaborateurs à Casablanca.
Votre mission, au sein d’une équipe unique répartie entre Paris et Casablanca, sera d’analyser et de modéliser le risque de liquidité sur les activités Fixed Income et Equity Derivatives de la salle des marchés, en relation avec les desks de trading et les équipe de gestion du risque (RISQ/ALM).
La conception des modèles s’articule autour de 4 étapes clés :
•    Création de la base de données
•    Modélisation en interaction avec les desks de trading
•    Validation par la Direction des Risques
•    Implémentation dans les SI du Groupe SG
Ce poste requiert des connaissances de la Banque de Financement et d’Investissement avec un focus sur les activités de marché : les produits (Equity et Fixed Income), les activités (ETF, Indexation, Repo, Produits structurés etc.), les clients (corporates, banques d’investissement, fonds d’investissement etc.). Outre l’ALM et la gestion du risque de liquidité, des connaissances en risque de marché, risque de crédit et risque de contrepartie seront utiles.
La capacité à initier ou implémenter des améliorations de processus (contrôles, automatisation, simplification, homogénéisation et augmentation de la qualité), est un facteur clé de succès.

ET SI C’ÉTAIT VOUS ?

Vous êtes titulaire d’un Bac+5 (type école d’ingénieur, ou Master universitaire), avec de solides connaissances en finance de marché et/ou statistiques/actuariat.

Compétences requises :

–    Esprit de synthèse, organisation
–    Transparence
–    Rigueur
–    Force de proposition
–    Dynamisme
–    Autonomie
–    Communication écrite et orale en Français et en Anglais

Compétences techniques :

Analyse quantitative
Modélisation faisant intervenir les concepts suivants :
–    Statistiques Bayésiennes
–    Statistique Paramétrique et Non Paramétrique
–    Statistique des valeurs extrêmes
–    Régressions
–    Segmentation, Échantillonnage, bootstrapping
–    Moyennes mobiles
–    Algorithmes FIFO/FILO
–    Séries temporelles : modèles ARMA/ARCH-GARCH ; méthodes d’apprentissage statistique
Mesure du risque : VaR
Programmation : Python, SQL

Vous êtes rigoureux, réactif, collaborateur déterminé et créatif. Vous possédez, par ailleurs, de bonnes capacités d’analyse et êtes force de proposition. Votre implication professionnelle associée à votre goût du travail en équipe, seront des atouts majeurs pour réussir à ce poste

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